Valoración de una opción de cobertura al riesgo climático de la producción de arroz a partir del método de Burn

Autores

Palavras-chave:

Derivado, subyacente, opciones, riesgo, climático, cobertura

Resumo

El siguiente documento describe las bases fundamentales del cálculo estocástico aplicado a la valoración de opciones partiendo desde una contextualización histórica de los orígenes de los instrumentos financieros, pasando por la formalización matemática de los movimientos Browniano, método de Wiener y su relación con lema de Ito, como fuente de estimación del método de Black & Schole y las nuevas aplicaciones a través de las opciones climáticas contra riesgos adversos de condiciones meteorológicas extremas o moderadas; para lo cual finalmente se presenta  una propuesta de cobertura para la producción de arroz en Colombia, identificando a través del modelo de producción de Cobb-Douglas la variable de mayor incidencia para la estimación de un índice a partir del cual se define el Strike de una posición Call y Put y su respectiva valoración tomando como referencia el índice de Grados de Calor Extremo (HDD) de la Bolsa Mercantil

Referências

Publicado

2020-06-03

Edição

Seção

Artículos Cientificos

Como Citar

Valoración de una opción de cobertura al riesgo climático de la producción de arroz a partir del método de Burn. (2020). Aglala, 11(1), 246-271. https://revistas.uninunez.edu.co/index.php/aglala/article/view/1572